为什么必须量化交易规则？又该如何量化交易规则？

投资要追求大概率。这个道理我们都知道。但怎么追求大概率？如何把概率优势固化下来？

答案其实也不复杂，就是通过对规则进行量化来实现。很多人之所以做错了，是因为他们口中的“规则”是模糊性的。

1、杜绝模糊性“规则”

规则可以帮助我们把验证过的方法，从一个模糊的感觉固化成一个可重复的动作。不能今天这样，明天又那样了。

条件满足时，不需要思考，只需要执行就行了。这样才能隔离人性的贪婪与恐惧，隔离情绪的干扰。

概率只有在大量重复的情况下才能发挥作用。规则让我们的每一次交易都能做到一模一样，无论今天心情好还是坏，无论昨天是赚了还是亏了，无论别人怎么说，都要按同样的标准操作。实现了交易行为的一致性，才能发挥系统的概率优势。

那些说他“有交易规则，但是执行不好的”，事实上他们所谓的“规则”根本就不是规则，而是一堆模糊的口号，这是散户投资者最容易犯的错误之一。

图片

2、为什么必须量化交易规则？

规则一定是可量化的，是要用具体的数字来体现的，多一点少一点都不行。不能量化的规则，等于没有规则。

不能说涨多了就卖，跌多了就买。什么是涨多了？5%？10%？还是5.1%，还是9.3%？

也不能说跌破支撑位就止损。什么是支撑位？前期低点？还是均线？还是你心里的什么价位？

也不能说趋势好就持有。什么是趋势好？涨了几天就是趋势好吗？几根大阳线就是趋势好吗？一直上涨就是趋势好吗？

还有仓位，轻仓重仓等等各种仓位，你有标准吗？10%？  20%  ？35%？38.6%？

他们口中那些所谓的模糊性的“规则”，就是在给主观判断预留巨大的空间。人性一定会利用这个空间去逃避痛苦，追求爽快。

最终他们所谓的“规则”就变成了一张废纸，就又回到按感觉操作的老路上去了。

规则一定是有严格的量化交易标准的，不能有任何模糊地带。

这个量化是定量化分析，不是说让你去写代码跑程序，去做程序化的高频交易。而是要把所有的交易决策，都转化为可测量、可验证的唯一的数字条件。

量化的核心就是让每一个决策都只有一个标准答案。是或者不是，买或者不买，卖或者不卖，斩钉截铁，没有第2种可能，没有可能、大概、也许。

到点就做，不用纠结，无须思考，不用看任何人的观点，不用瞻前顾后。

任何人按照同样的量化标准去交易，都会得到一样的结果。这也是为什么基金公司可以批量培养交易员的原因，海龟交易法不是也说过吗？

说到这里不得不提起量化这件事，量化这个词是近几年被严重误杀的一个词。大家口中反对的“量化”是指程序化高频交易，它们是市场的强盗，必须要反对。

而我们说的量化是指与凭感觉操作相反的定量化分析。

关于这一点，证券协会是要负起责任的，要肩负起法律规定的组织引导开展投资者教育培训的责任。不能失职，不能一直放任没有经过任何正规投资培训的投资者随意进入市场，成为主力机构屠刀下待宰的羔羊。也不能对市场的一些误区模棱两可，不置可否。

图片

3、如何建立量化交易规则？

规则不需要完美，也不可能完美，没有完美的规则。事实上，一个不完美但一致执行的量化规则，远比一个完美但模糊的“规则”要好得多。

交易的终极目标是持续稳定盈利，持续稳定盈利的前提是交易行为要有一致性，而一致性的前提就是规则的量化。

从凭感觉交易，到严格按照规则交易，并不复杂，只需要三步。第1步是要先找到一个有正期望的交易逻辑，第2步是把这个逻辑转化为可量化的交易标准，第3步就是执行这个标准。

就这么简单，一点也不复杂，但是绝大多数人一辈子都做不到，除了他们不知道具体从何处下手之外，还因为他们总想寻找更好的方法，却不愿意把最简单的方法做到极致。

不想长篇大论，但是这篇文章其实聊了很多有用的信息，值得反复多看几遍。


　　(https://www.dingdiann.cc/xsw/41436/22770.html)


1秒记住顶点小说网：www.dingdiann.cc。手机版阅读网址：wap.dingdiann.cc